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【中大期货宏观金融每日观察20191031——美联储降息落地,风险偏好继续回升】

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展望

操作建议

沪深300

数据和新闻方面:①美联储如期连续第三次降息,暗示将暂停行动;鲍威尔称目前货币政策很可能继续合适;②美国三季度GDP同比增1.9%,环比继续放缓;10小非农”ADP新增12.5万人。

隔夜市场方面:标普美债涨,油价跌。

行情分析:目前影响股指的利多因素主要包括:1、美联储和欧央行的宽松预期仍在;2、贸易摩擦趋于缓和。

利空因素主要包括:1、海外经济下滑的担忧;2、房地产融资渠道收紧带来的信用紧缩担忧。

短期A股震荡偏多,中期看多趋势不变,可逢低做多IC远月期货合约。

震荡

靠近十日均线附近可加多

上证50

震荡

靠近十日均线附近可加多

中证500

震荡

靠近十日均线附近可加多

黄金

美联储决议如预期降息,延续数据依赖和对贸易战的担心,黄金震荡,后期关注点仍然是金融市场稳定性以及贸易战带来的经济冲击是否证实,金银震荡。

 短线震荡,中线震荡

AU1912做多300

白银

短线震荡,中线震荡

AG1912多单持有

2年期国债

临近月末财政支出力度加大,可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,20191030日不开展逆回购操作。9月通胀破3,且9月经济和金融数据显示经济增长好于预期,短期受到贸易缓和通胀上行影响,预计国债期货整体偏空。

偏空

背靠10日均线做空

5年国债

偏空

背靠10日均线做空

10年国债

偏空

背靠10日均线做空

 

 

 

 

 

 

 

 

数据中心

指标

价格

日变化

周变化

指标

价格

日变化

周变化

IF1911

3877.00

-0.72%

0.37%

IH1911

2949.80

-0.67%

0.07%

沪深300指数

3891.23

-0.49%

0.52%

上证50指数

2952.12

-0.54%

-0.07%

基差

14.23

9.00

5.94

基差

2.32

3.84

-4.19

跨期价差

11/12价差)

-5.40

-3.40

-2.20

跨期价差

11/12价差)

-2.00

2.00

0.00

指标

价格

日变化

周变化

 

 

 

 

IC1911

4916.00

-1.28%

-0.14%

 

 

 

 

中证500指数

4947.90

-1.19%

-0.39%

 

 

 

 

基差

31.90

3.78

-12.30

 

 

 

 

跨期价差

11/12价差)

-45.00

-0.40

0.40

 

 

 

 

指标

价格

日变化

周变化

指标

价格

日变化

周变化

SHFE Au1912

340.55

-0.1%

-0.41%

SHFE Ag1912

4366

0.46%

1.04%

SGE Aut+d

339.54

-0.15%

-0.37%

SGE Agt+d

4330

0.23%

1.10%

基差

-1.01

-0.41%

30.27%

基差

-36

0%

-30.95%

跨期价差(6-12

-23.35

16.46%

-2.1%

跨期价差(12-6

36

-57.64%

-57.14%

跨区域价差

19.89

14%

5.3%

跨区域价差

1.22

0.1%

0.2%

指标

价格

日变化

周变化

指标

价格

日变化

周变化

TF1912

99.225

-0.18

-0.35

T1912

97.11

-0.31

-0.765

5Y国债现货

99.925

-0.0488

-0.1908

10Y国债现货

97.746

-0.1554

-0.7872

基差

0.7002

0.1312

0.1592

基差

0.6357

0.1546

-0.0222

跨期价差(12-3)

0.31

0.01

0.04

跨期价差(12-3)

0.4300

0.0250

0.0300

指标

价格

日变化

周变化

指标

利差(bp

日变化

周变化

TS1912

99.815

-0.125

-0.23

10Y-2Y利差

0.5132

0.0095

0.0513

2Y国债现券

100.455

-0.0249

-0.0427

10Y-5Y利差

0.5037

0.0155

0.0032

基差

0.4949

0.0901

0.1823

5Y-2Y利差

0.4882

0.0026

0.0481

跨期价差(12-03

0.145

0.01

0.005

10Y-2Y隐含利差

0.4381

-0.0169

-0.0548

中大期货有限公司,成立于1993年的老牌期货公司,是世界500强企业——浙江省物产集团公司金融板块的核心成员公司,是上市公司浙江物产中大元通集团股份有限公司(股票代码:600704)的控股子公司,四大期货交易所会员单位,上海期货交易所理事单位,首批获得“期货投资咨询业务资格”。